Сделайте морфлогический разбор предлога на

По — предлог  (Д.п.)Летали (гл.с.)  по  небу (Д.п.).Морф. признак — простой, непроизводный, неизменяемое слово.Не является членом предложения, но входит в состав  обстоятельства места  по небу, подчеркивается как обстоятельство.