Конечно, в настоящее время это не совсем актуальное пословица, но раньше именно конь являлся основным транспортным средством для человека. А так как именно мужчины вели более активный образ жизни, ходя на охоту и защищая поселения, то и говорят что конь был крыльями мужчины. а конь же пошел в эту роль потому, что удобен для человека, имеет достаточную скорость перемещения, не очень прихотливый
