Плотность вероятности, плотность распределения вероятностей случайной велечины x, - функция p(x) такая, что
и при любых a < b вероятность события a < x < b равна .Если p(x) непрерывна, то при достаточно малых ∆x вероятность неравенства x < X < x+∆x приближенно равна p(x)•∆x (с точностью до малых более высокого порядка). Функция распределения F(x) случайной величины x, связана с плотностью распределения соотношениями
x, - функция p(x) такая, что
и при любых a < b вероятность события a < x < b равна
.Если p(x) непрерывна, то при достаточно малых ∆x вероятность неравенства x < X < x+∆x приближенно равна p(x)•∆x (с точностью до малых более высокого порядка). Функция распределения F(x) случайной величины x, связана с плотностью распределения соотношениями
и, если F(x) дифференцируема, то