Американская фирма 1 июля подписала контракт на покупку нового швейцарского оборудования стоимостью 450 тыс. шв. франков. платёж должен состояться 1 сентября. На 1 июня 1 шв. фр. = 0,5412 долл. Фьючерсный контракт на шв. франк на сентябрь продавался по курсу 1 шв. фр. = 0,5424 долл. По этому курсу американская фирма купила 4 фьючерсных контрактов с поставкой франков 1 сентября по 125 тыс. шв. фр. каждый.
15 августа на фьючерсном рынке 1 шв. франк = 0,6029 долл., по которому фирма ликвидировала свои фьючерсные контракты и одновременно купила франки по курсу спот 1 шв. фр. = 0,6021 долл.
По какому эффективному курсу фирма приобрела необходимые ей франки?
Если 15 августа курс спот 1 шв. фр. = 0,4882 долл., а курс продажи фьючерсных контрактов 1 шв. фр. = 0,4890 долл., то по какому эффективному курсу фирма приобрела необходимые ей франки?
интересно