Российская компания, импортирующая французские вина, должна расплатиться с поставщиком через три месяца. Сумма долга составляет 300 000 евро

Ответ: Экономия на хедже евро составит 149950 руб..

Решение:

«Колл опцион - Опционный контракт, который обеспечивает его держателю право на покупку определенного количества валюты по оговоренной цене по истечении срока действия контракта либо раньше»

1. Находим точку безубыточности 37,75(цена исполнения опциона)+0,15/100(премию переводим в пункты)=37,7515
2. Будем ли исполнять? Т.к. курс евро вырос до 38,25>37,7515, то опцион исполняется.
3.  Экономия на хедже = (37,7515-38,25)*300 000= -149950 руб.