Объясните выражение «прорубил окно в Европу».

Потому что он первым открыл выход к Балтийскому морю, закрепив за Россией побережье Финского залива и построив там новую столицу – Санкт-Петербург. Таким образом, открыв пути и установив торговые и культурные отношения со всей Европой.