В первом варианте необходимо добавить "to" после "say", чтобы предложение было правильным. Ошибся, когда ответил в первый раз прощения. What do you want to say TO me? Что ты хочешь мне сказать ? What do you want me to say? Что ты хочешь, чтобы я сказал?
What do you want to say TO me? Что ты хочешь мне сказать ?
What do you want me to say? Что ты хочешь, чтобы я сказал?
<what do you want to say me> -- неправильно, т к после 'say' нужно 'to'